很抱歉，目前没有明确的历史记录表明梁姓出国留学的“第一人”是谁。根据现有信息，仅能提供以下相关资料：

梁启超 ：作为清末民初的杰出思想家、历史学家和教育家，他的儿子 梁思礼 曾赴美留学，但梁启超本人并未出国留学。

梁思礼 ：梁启超之子，确实在美国留学并取得显著成就，但他的留学经历晚于其他梁姓人物。

梁见后 ：台湾籍电机工程师，1984年赴美德州大学学习，但属于现代人物且非梁姓主流迁徙方向。

综上，现有资料中梁姓出国留学的先驱人物尚无明确记载。若需进一步确认，建议补充更具体的历史背景或人物范围。