如果在香港机场不入境，想要回到深圳的话，可以选择乘坐香港机场的港铁到达香港柯士甸站，然后换乘深圳前往福田或罗湖的火车。也可以选择乘坐港珠澳大桥的巴士或专车服务到达深圳口岸，然后办理出入境手续。另外，还可以选择乘坐香港的客运船到达深圳蛇口港。总的来说，有多种方式可以选择，根据个人需求和方便性来决定最适合的交通方式。