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量化模型的意思是把数理统计学应用于科学数据,以使数理统计学构造出来的模型得到经验上的支持,并获得数值结果。这种分析是基于理论与观察的并行发展,而理论与观测又通过适当的推断方法而得以联系。
简单来说,模型量化(Model Quantization)就是通过某种方法将浮点模型转为定点模型。比如说原来的模型里面的权重(weight)都是float32,通过模型量化,将模型变成权重(weight)都是int8的定点模型。
常见的量化模型有:
1.Alpha策略模型
Alpha策略包含不同类别:按照研究内容来分,可分为基本面Alpha和量价Alpha。业内普遍不会将这两种Alpha完全隔离开。但是不同团队会按照其能力、擅长方向以及信仰,在做因子上有所偏向。有的团队喜欢用数据挖掘的方式做量价因子,而有的团队喜欢从基本面财务逻辑的角度出发,精细地筛选财务因子。按照是否对冲来分,全对冲的叫做Alpha策略,不对冲的在市面上常被称作指数增强策略。
2.CTA策略模型
CTA策略的特点是收益风险比相对Alpha来说会较低。但是在行情较好的年份收益可能会很高,尤其是在早期。而且,无论是在编程还是策略上,CTA入门的难度相对来说都是最低的。CTA的核心在于分散投资,主要包括
3.高频交易策略
高频交易在国内的主要应用有